Farid BOULIL

En résumé

Entreprises

• Dexia S.A. - Ingénieur Statisticien - Validation modèles Bâle 2

  La Défense 2011 - maintenant - Définition, réalisation et suivi des travaux de validation des modèles internes de notation PD, EAD et LGD, des backtesting et des Stresstesting du groupe (Pilier I)
  Segments concernés: Banques, Souverains, Corporates, PME, Retail (Mortgage, Credit Card, Prêt classique, ..), Collectivités locales, Compagnie d’assurance, Financement de projet, Covered bond, OPCVM
  - Revue de l’approche méthodologique globale, l’identification et la revue critique des hypothèses structurantes des modèles
  - Calculs indépendants, visant à vérifier que les modèles ont correctement été implémentés (calibration des modèles)
  - Identification et quantification de l'incertitudes de modèles y compris celles relatives au choix du modèle retenu via un modèle alternatif
  - L’analyse de la robustesse des modèles, des back-testing et des Stress-testing
  - La rédaction d’un rapport mensuel comprenant les résultats des travaux ci-dessus
  - Contribution à la rédaction et mise à jour des fiches techniques (« guidelines ») à destination de l’équipe Modelling du Groupe
  - Contribution à la rédaction des dossiers d'homologation à destination des régulateurs

• Carrefour Personal Finance S.A. - Analyste Quantitatif Bâle 2

  2008 - 2011 - Suivi du dispositif Bâle II de la société mère (Banque Carrefour) et de ses filiales européennes
  - Contrôle permanent de la qualité des données du SI Bâle II
  - Modélisation des paramètres Bâlois - Retail
  - Calcul trimestriel des paramètres bâlois (PD, EAD, FCC, LGD, EL, UL RWA) et des fonds propres réglementaires
  - Mise en conformité et suivi de la mise en œuvre des recommandations issue de l’audit des inspecteurs de l’ACP dans le cadre des démarches de certification des modèles.
  - Validation des modèles de notation interne et de la rédaction de la documentation réglementaire
  - Mise en œuvre d’études de modélisation des paramètres PD, EAD, LGD
  - Mise en place des procédures de backtesting et de stress test
  - Insertion opérationnelle et participation au rapprochement comptabilité-risque Bâle II
  

• Crédit Agricole S.A. - Consultant Bâle II

  Montrouge 2007 - 2008 - Audit Technique/Fonctionnel du Projet Restitution et Analyse Backtesting Risque Crédit (modèles PD FCC LGD)
  - Etude et recadrage des spécifications fonctionnelles et techniques
  - Suivi en production de l’application mise en place.
  - Recette technique et fonctionnelle
  - Evolution et optimisation de l’application
  - Ecriture du plan/cahier de recette technique et estimation des charges
  - Développement des programmes SAS/SQL de Tests unitaires
  - Développement des jobs d’alimentation E.T.L. de mise en production
  - Mise en place d’un compte rendu de suivi des anomalies
  - Assistance à la recette fonctionnelle menée par la M.O.A.
  - Développement d’un outil de Contrôle du système d’information Risque
  - Recueil des besoins auprès de la Direction Contrôle et Risque
  - Production et automatisation de requêtes de Contrôle Bloc Défaut
  - Automatisation d’un outil de reporting Mensuel de suivi des contrôles
  -Rédaction de documentation utilisateurs (Mode Opératoire)
  - Assistance M.O.A sur la modélisation statistique risque Bâle 2
  - Production et développement de Tableau de bord de suivi de l’ensemble des modèles de risque du groupe.
  - Modélisation des estimateurs PD, FCC (EAD) et LGD
  

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

• Ekaterina SBORETS

• Eric ANDREETTI

• Eric-Pierre WEISS

• Gonzales RAFAEL

• Gwénaëlle DUVAL

• Julien NEHRING

• Mamadou BALDÉ

• Mouna GASSY

• Sami OKBI