C. Lang

Application des accords de Bâle II au niveau bancaire:

Expertise en cours dans les domaines suivants

Pillier I
Evaluation de modèles PD-LGD- EAD.
Modelisation risque de contrepartie EPE.

Notation de crédit:
certification et compliance (aspects quantitatifs) établissement d'échelles de correspondances entre les notes de crédit concernant la qualité des agences de notation internationales dans trois secteurs: souverains, corporates et structurés.

Titrisation

Approche régulatoire des produits structurés de crédit: titrisation CDO, dérivés de crédit CDS,

Pillier II
Stress testing sur portefeuille de credit et modèles de capital économique

Risque de marché: approches régulatoires en termes de prescriptions pour le risque de marché.

Analyse quantitative et risk management:

examen des limites, analyse des stratégies etc..

support pour la gestion d'un fond de fonds

et gestion d'un fonds long.

Expertise recherche
- théorie du vote et du choix social
- théorie de l'équilibre général
- théorie (combinatoire) de l'appariemment et mariage.
Enseignements
-finance de marché, processus stochastiques,
-Pricing instruments dérivés,
-éléments de théorie de la statistique ( stats discrètes et statis continue)
- Microstructures des marchés financiers (carnets d'ordre, données à haute fréquence)